星河沪深 300 价值指数证券投资基金     基金惩处东谈主：星河基金惩处有限公司     基金托管东谈主：中国缔造银行股份有限公司     文告送出日历：2025 年 7 月 18 日                                 星河沪深 300 价值指数证券投资基金 2025 年第 2 季度文告                           §1 紧迫教唆  基金惩处东谈主的董事会及董事保证本文告所载贵寓不存在乖张记录、误导性诠释注解或紧要遗漏， 并对其内容的着实性、准确性和完好性承担个别及连带连累。   基金托管东谈主中国缔造银行股份有限公司笔据本基金合同章程，于 2025 年 07 月 15 日复核了本 文告中的财务见识、净值发达和投资组合文告等内容，保证复核内容不存在乖张记录、误导性陈 述或者紧要遗漏。   基金惩处东谈主欢跃以考验信用、勤奋守法的原则惩处和愚弄基金钞票，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其畴昔发达。投资有风险，投资者在作出投资有运筹帷幄前应仔细阅读本 基金的招募诠释书。   本文告中财务贵寓未经审计。   本文告期自 2025 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。                         §2 基金居品八成  基金简称                      星河沪深 300 价值指数  基金主代码                     519671  基金运作式样                    公约型绽放式  基金合同顺利日                   2009 年 12 月 28 日  文告期末基金份额总和                1,262,675,488.01 份  投资标的                      通过严格的投资门径敛迹、数学模子优化和追踪罪责                            抑遏模子等数目化风险惩处妙技，追求指数投资相对                            于事迹相比基准的追踪罪责的最小化。  投资战略                      本基金接管被迫式指数投资战略，原则上接管以皆备                            复制为标的的指数追踪步调，按照成份股在沪深 300                            价值指数中的基准权重构建股票投资组合,并原则上根                            据标的指数成份股偏激权重的变动而进行相应疗养。                            本基金将利用数目化模子，对追踪罪责偏激关连见识                            进四肢态惩处，笔据收尾对基金投资组合进行相应调                            整；并将如期或不如期对数目化模子进行优化改善，                            勤奋减少追踪罪责，祈望改良指数追踪后果。                              基金建仓期内，原则上接管快速建仓的战略，但                            在具体运作中，笔据市集情况，适度择时。                              基金的浩繁运作进程中，一定时刻内的追踪罪责                            或其关连见识卓越相应的抑遏标的值，或出现其他实                            际情况导致本基金不成投资或无法灵验复制和追踪标                            的指数时，基金惩处东谈主不错笔据需要接管抽样复制或                            替代复制的战略，对投资组合惩处进行允洽疗养，以                            使追踪罪责抑遏在限制的范围之内。                            第 2页 共 14页                              星河沪深 300 价值指数证券投资基金 2025 年第 2 季度文告                             在骨子的投资进程中由于种种原因可能带来追踪                           罪责，指数型基金股票投资战略的中枢内容便是对跟                           踪罪责的惩处，包括对追踪罪责偏激着手的识别、度                           量、应答和处理。  事迹相比基准                   沪深 300 价值指数收益率*95%+银行活期入款收益率                           （税后）*5%  风险收益特征                   本基金为股票型指数基金，属于证券投资基金中高风                           险高收益的品种，其预期风险大于货币型基金、债券                           型基金、搀杂型基金。  基金惩处东谈主                    星河基金惩处有限公司  基金托管东谈主                    中国缔造银行股份有限公司  下属分级基金的基金简称              星河沪深 300 价值指数 A          星河沪深 300 价值指数 C  下属分级基金的交游代码                     519671                  013074  文告期末下属分级基金的份额总和           1,121,323,880.32 份       141,351,607.69 份                   §3 主要财务见识和基金净值发达                                                           单元：东谈主民币元                            文告期（2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日） 主要财务见识                          星河沪深 300 价值指数 A           星河沪深 300 价值指数 C 注：1、本期已结束收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除关连用度和信用减值赔本后的余额，本期利润为本期已结束收益加上本期公允价值变动 收益。 于所列数字。                      星河沪深 300 价值指数 A                   净值增长率   事迹相比基        事迹相比基   阶段     净值增长率①                                     ①－③           ②－④                   尺度差②    准收益率③        准收益率标                           第 3页 共 14页                                   星河沪深 300 价值指数证券投资基金 2025 年第 2 季度文告                                              准差④ 曩昔三个月       5.84%      0.94%        4.42%     0.97%     1.42%    -0.03% 曩昔六个月       3.93%      0.85%        2.35%     0.86%     1.58%    -0.01%  曩昔一年       18.38%     1.15%       13.03%     1.14%     5.35%    0.01%  曩昔三年       26.49%     0.99%       11.79%     0.99%    14.70%    0.00%  曩昔五年       45.68%     1.06%       15.55%     1.07%    30.13%    -0.01% 自基金合同 顺利起于今                         星河沪深 300 价值指数 C                                             事迹相比基                      净值增长率     事迹相比基   阶段    净值增长率①                              准收益率标     ①－③       ②－④                      尺度差②      准收益率③                                              准差④ 曩昔三个月       5.79%      0.95%        4.42%     0.97%     1.37%    -0.02% 曩昔六个月       3.81%      0.86%        2.35%     0.86%     1.46%    0.00%  曩昔一年       18.30%     1.15%       13.03%     1.14%     5.27%    0.01%  曩昔三年       26.23%     0.99%       11.79%     0.99%    14.44%    0.00% 自基金合同 顺利起于今 注：1、本基金的事迹相比基准为：沪深 300 价值指数收益率*95%+银行活期入款收益率（税后） *5%。 率变动的相比                                第 4页 共 14页                               星河沪深 300 价值指数证券投资基金 2025 年第 2 季度文告 注：1.本基金合同于 2009 年 12 月 28 日顺利。 允洽基金合同的商定：本基金追踪标的指数的股票投资组联合产（包括标的指数成份股和备选成 份股）不低于基金钞票的 90%，现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%。 权证以偏激他金融用具的投资比例允洽法律律例和中国证监会的章程。本基金各项钞票设立比例 允洽基金合同商定。   无。                           第 5页 共 14页                                星河沪深 300 价值指数证券投资基金 2025 年第 2 季度文告                         §4 惩处东谈主文告            任本基金的基金司理期限 证券从业 姓名    职务                                             诠释             任职日历  离任日历  年限                                          中共党员，博士研究生学历，20 年证券                                          行业从业阅历。曾接事于中原银行股份                                          有限公司、中信万通证券有限公司，期                                          间从事企业金融、投资银行业务及上市                                          公司并购等使命。2006 年 2 月加入星河                                          基金惩处有限公司，现担任量化与 FOF                                          投资部总监助理、基金司理。2009 年 12                                          月起担任星河沪深 300 价值指数证券投                                          资基金基金司理，2013 年 3 月至 2018                                          年 8 月担任星河沪深 300 成长增强指数                                          分级证券投资基金基金司理，2014 年 3                                          月至 2023 年 11 月担任星河定投宝中证                                          腾讯济安价值 100A 股指数型发起式证券                                          投资基金（原为“星河定投宝中证腾安                                          价值 100 指数型发起式证券投资基金”）      本基金的 2009 年 12 月 罗博                      -       20 年     基金司理，2016 年 12 月至 2023 年 10      基金司理    28 日                                          月担任星河君尚生动设立搀杂型证券投                                          资基金基金司理，2017 年 9 月至 2018                                          年 12 月担任星河嘉祥生动设立搀杂型证                                          券投资基金基金司理，2018 年 2 月至                                          型证券投资基金基金司理，2021 年 2 月                                          起担任星河量化稳进搀杂型证券投资基                                          金基金司理，2021 年 6 月起担任星河沪                                          深 300 指数增强型发起式证券投资基                                          金、星河量化优选搀杂型证券投资基金                                          基金司理，2021 年 6 月至 2023 年 4 月                                          担任星河量化价值搀杂型证券投资基金                                          基金司理，2024 年 12 月起担任星河中                                          证 A500 指数增强型证券投资基金基金经                                          理。 注：1、上表中任职日历为公司作出决定之日。   本基金的基金司理均未兼任私募钞票惩处有筹商的投资司理。                             第 6页 共 14页                        星河沪深 300 价值指数证券投资基金 2025 年第 2 季度文告   本文告期内，本基金惩处东谈主严格降服《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有 关法律律例的章程，本着“考验信用、冗忙律己、立异图强”的原则惩处和愚弄基金钞票，在合 法合规的前提下谋求基金钞票的保值和升值，努力结束基金份额捏有东谈主的利益，无挫伤基金份额 捏有东谈主利益的步履，基金投资范围、投资比例及投资组合允洽考虑律例及基金合同的章程。   随业务的发展和规模的扩大，本基金惩处东谈主将链接罗致“诚信正经、冗忙律己、立异图强” 的理念，严格降服《证券法》、《证券投资基金法》等法律律例的章程，进一步加强风险惩处和完 善里面抑遏体系，为基金份额捏有东谈主谋求永远寂静的文告。   本文告期内，公司旗下惩处的统统投资组合严格扩充关连法律律例及公司轨制，在授权管 理、研究分析、投资有运筹帷幄、交游扩充、步履监控等方濒临平允交游轨制赐与落实，确保平允对待 不同投资组合。同期，公司针对不同投资组合的举座收益率各异以及分投资类别（股票、债券） 的收益率各异进行了分析。   针对同向交游部分，本文告期内，公司对旗下惩处的统统投资组合（皆备复制的指数基金除 外），邻接四个季度时间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公开竞价交游的证券进行 了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显贵性测验收尾进行了梳理和分析，未发现紧要异 常情况。   针对反向交游部分，公司对旗下不同投资组合相近日的反向交游（包括股票和债券）的交游 时刻、交游价钱进行了梳理和分析，未发现紧要相配情况。   关于以公司样子进行的一级市集申购等交游，各投资组合司理均严格按照轨制章程，预先确 定好申购价钱和数目，按照价钱优先、比例分派的原则对获配额度进行分派。   由于本基金接管被迫式指数投资战略，原则上接管以皆备复制为标的的指数追踪步调，按照 成份股在沪深 300 价值指数中的基准权重构建股票投资组合,并原则上笔据标的指数成份股的变 化或其权重的变动而进行相应疗养，本文告期未发现紧要相配情况，不存在统统投资组合参与的 交游所公开竞价同日反向交游成交较少的单边成交量卓越该证券当日成交量的 5%的情况（皆备 复制的指数基金之外）。   本文告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不屈允交游和利益运输的相配交                     第 7页 共 14页                             星河沪深 300 价值指数证券投资基金 2025 年第 2 季度文告 易。       浩繁操作，严格以追踪罪责最小化为抑遏标的，奉命指数样本股权重设立股票。       限制本文告期末星河沪深 300 价值指数 A 的基金份额净值为 1.958 元，本文告期基金份额净 值增长率为 5.84%，同期事迹相比基准收益率为 4.42%；限制本文告期末星河沪深 300 价值指数 C 的基金份额净值为 1.280 元，本文告期基金份额净值增长率为 5.79%，同期事迹相比基准收益率 为 4.42%。       本基金本文告期内未发生邻接二十个使命日出现基金份额捏有东谈主数目不悦二百东谈主或者基金资 产净值低于五千万元的情形。                        §5 投资组合文告                                                       占基金总钞票的比例 序号              神态              金额（元）                                                          （%）        其中：股票                    2,179,364,551.29               90.98        其中：债券                                     -                -             钞票救济证券                               -                -        其中：买断式回购的买入返售金融资                                                  -                -        产  代码           行业类别          公允价值（元）                   占基金钞票净值比例(%)   A     农、林、牧、渔业                                  -                -                          第 8页 共 14页                        星河沪深 300 价值指数证券投资基金 2025 年第 2 季度文告  B   采矿业                         149,735,146.10            6.30  C   制造业                         391,153,856.93            16.46      电力、热力、燃气及水分娩  D                                43,483,117.10            1.83      和供应业  E   建筑业                         107,001,445.06            4.50  F   批发和零卖业                                  -                -  G   交通运载、仓储和邮政业                  58,044,343.85            2.44  H   住宿和餐饮业                                  -                -      信息传输、软件和信息时期  I                                85,592,927.00            3.60      管奇迹  J   金融业                    1,303,245,425.55               54.85  K   房地产业                         23,624,454.80            0.99  L   租借和商务管奇迹                     17,030,900.00            0.72  M   科学研究和时期管奇迹                              -                -      水利、环境和全球设施惩处  N                                           -                -      业      住户职业、修理和其他职业  O                                           -                -      业  P   考验                                      -                -  Q   卫生和社会使命                                 -                -  R   文化、体育和文娱业                               -                -  S   详尽                                      -                -      诡计                     2,178,911,616.39               91.71 代码          行业类别       公允价值（元）                    占基金钞票净值比例(%)  A   农、林、牧、渔业                                -                -  B   采矿业                                     -                -  C   制造业                            403,269.08             0.02      电力、热力、燃气及水分娩  D      和供应业                                    -                -  E   建筑业                                     -                -  F   批发和零卖业                           2,869.60             0.00  G   交通运载、仓储和邮政业                     31,536.78             0.00  H   住宿和餐饮业                                  -                -      信息传输、软件和信息时期  I      管奇迹                                     -                -  J   金融业                                     -                -  K   房地产业                                    -                -  L   租借和商务管奇迹                                -                -  M   科学研究和时期管奇迹                      15,259.44             0.00  N   水利、环境和全球设施惩处      业                                       -                -  O   住户职业、修理和其他职业                            -                -                     第 9页 共 14页                              星河沪深 300 价值指数证券投资基金 2025 年第 2 季度文告       业  P    考验                                            -            -  Q    卫生和社会使命                                       -            -  R    文化、体育和文娱业                                     -            -  S    详尽                                            -            -       诡计                                 452,934.90           0.02   本基金本文告期末未捏有港股通股票。 资明细 序号    股票代码     股票称号   数目（股）        公允价值（元）          占基金钞票净值比例（%） 资明细 序号    股票代码     股票称号   数目（股）        公允价值（元）          占基金钞票净值比例（%）   本基金本文告期末未捏有债券。   本基金本文告期末未捏有债券。                         第 10页 共 14页                         星河沪深 300 价值指数证券投资基金 2025 年第 2 季度文告   明细   本基金本文告期末未捏有钞票救济证券。   本基金本文告期末未捏有贵金属。   本基金本文告期末未捏有权证。   本基金本文告期末未捏有股指期货。   本基金本文告期内未进行股指期货的投资。   本基金未投资国债期货。   本基金未投资国债期货。   本基金未投资国债期货。 在文告编制日前一年内受到公开申斥、处罚的情形   本基金投资的前十名证券中，莫得刊行主体被监管部门立案探听的情形，在文告编制日前一 年内也莫得受到公开申斥、处罚的情形。   文告期内本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同章程的备选股票库之外的股票。                     第 11页 共 14页                                  星河沪深 300 价值指数证券投资基金 2025 年第 2 季度文告  序号              称号                         金额（元）    本基金本文告期末未捏有处于转股期的可疗养债券。    本基金本文告期末指数投资前十名股票中不存在知晓受限情况。                              知晓受限部分的公          占基金钞票净         知晓受限情况  序号    股票代码           股票称号                               允价值（元）           值比例（%）            诠释    因四舍五入原因，投资组合文告中市值占净值比例的分项之和与诡计可能存在尾差。                         §6 绽放式基金份额变动                                                                    单元：份 神态                           星河沪深 300 价值指数 A           星河沪深 300 价值指数 C 文告期期初基金份额总和                         1,183,420,554.07          258,257,913.66 文告期时间基金总申购份额                          51,720,918.59            41,265,542.96 减:文告期时间基金总赎回份额                       113,817,592.34           158,171,848.93 文告期时间基金拆分变动份额（份额减                                                   -                       - 少以“-”填列） 文告期期末基金份额总和                         1,121,323,880.32          141,351,607.69 注：1、本基金于 2021 年 7 月 26 日新增 C 类，并于 2021 年 7 月 30 日起 C 类开动捏有份额。                              第 12页 共 14页                                 星河沪深 300 价值指数证券投资基金 2025 年第 2 季度文告             §7 基金惩处东谈主愚弄固有资金投本钱基金情况   本文告期基金惩处东谈主未愚弄固有资金投本钱基金。   本文告期基金惩处东谈主未发生愚弄固有资金投本钱基金的交游。                 §8 影响投资者有运筹帷幄的其他紧迫信息   本基金本文告期内无单一投资者捏有基金份额比例达到或卓越 20%的情况。   无。   中国（上海）目田生意施行区富城路 99 号 21-22 层   投资者对本文告书如有疑问，可接头本基金惩处东谈主星河基金惩处有限公司。   接头电话：(021)38568888 /400-820-0860   公司网址：http://www.cgf.cn                             第 13页 共 14页     星河沪深 300 价值指数证券投资基金 2025 年第 2 季度文告                     星河基金惩处有限公司 第 14页 共 14页